La duquesa de Alba y Alfonso Díez se casaron en Las Dueñas tras dos años de relación.
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En el citado libro, el jinete habla con cariño de los celos que sentía la duquesa de Alba en algunas ocasiones por tener un marido “joven y guapo”. Aunque se sentía muy orgullosa de Alfonso y presumía de marido siempre que podía, también sentía ciertos celos cuando los paraban por Sevilla para hacerse una foto con ellos y las señoras le decían lo guapo que era. Una tarde que la duquesa se quedó en el Palacio de Liria viendo un partido de tenis de Rafa Nadal, Alfonso Díez decidió ir solo al cine (la gran afición que siempre compartió con doña Cayetana). “Es como los gatos, enseguida que ve una puerta se escapa”, le dijo la duquesa a una amiga.
Según explica Cayetano en La última duquesa, esa amiga, que era unos años mayor que la duquesa, le dijo confidente: «Mira, Cayetana las chicas de nuestra edad no lo tenemos fácil, a los hombres hay que darles sedal. Déjale que vaya al cine. No pasa nada. Alfonso está ahí, sabes que él vuelve». Además de esa divertida anécdota, el duque de Arjona recuerda otro momento en el que los dos estaban de viaje por Egipto y al cruzarse con una mujer, esta le dio con su pañuelo a Alfonso. La duquesa (que este 28 de marzo habría cumplido 100 años) se enfadó y le dijo que había coqueteado con ella; él se excusó diciendo que él no había hecho nada.
Para Alfonso Díez, esos celos no eran un problema y nunca los calificó como “tóxicos” sino como “cinematográficos”, haciendo referencia a esa afición que compartía con la duquesa por el cine y que les llevó a instaurar la tradición de cada domingo ver películas clásicas en palacio.